Systematiska
handelsidéer för
aktiemarknaderna
i Norden och USA.
Verita Systems bygger faktor-baserade portföljer genom disciplinerade, regelbaserade processer backtestade på data sedan 2007.
Anmäl intresse →Backtestad historik
sedan 2007.
Strategin Momentum + Low Volatility (låg volatilitet — aktier med jämnare kursrörelser) visar i backtestet sedan 2007 3,0 procentenheter i annualiserad meravkastning mot Stockholm Large Cap — och tagit samma stryk som marknaden i finanskrisen.
Jämfört mot en lika viktad Stockholm Large Cap-baseline — samma viktning som strategierna själva, och ett tuffare riktmärke än ett börsvärdesviktat index. Se metodik. Simulerat backtest på Stockholmsbörsen: prisavkastning utan utdelningar, med 10 punkters kostnad per ombalansering. Inte faktisk avkastning och ingen indikation om framtida avkastning.
Jämförelseindex: Stockholm Large Cap (lika viktad).
Avkastningen visar kursutveckling utan utdelningar. Bolag som har avnoterats sedan 2007 ingår inte i dataunderlaget.
Fyra strategier,
en modellportfölj.
Momentum + Low Volatility
Prisbaserad rankning av 12-1 och 6-1 månaders avkastning, kombinerat med ett-års daglig volatilitet. Backtestad sedan 2007.
Technical Trend
Tekniskt baserad rankning på momentum, trendstyrka (MA50/MA200) och låg volatilitet. Trendfilter eliminerar bolag i fallande trend.
Quality Momentum
Rangordnar främst på pris-momentum, därefter på kvalitet (ROE, ROIC, marginal, skuldsättning) och lite på låg volatilitet. Bara lönsamma bolag över sitt 200-dagars medelvärde.
Defensive Quality
Defensiv konstruktion som rangordnar på lönsamhet och balansräkning, bland annat soliditet, och lite på låg volatilitet. Bara lönsamma bolag över sitt 200-dagars medelvärde.
Från regler till
modellportfölj.
En regelbaserad modell rangordnar aktier inom ett valt universum och kombinerar momentum, trend, kvalitet och defensiva faktorer. Resultatet är en målportfölj med tydliga vikter och datadrivna handelsidéer vid varje ombalansering.
Modellen rankar
Fyra strategier analyserar universumet var för sig. Aktier får poäng från varje faktor.
Målportfölj med vikter
En aktie får högre vikt när den passerar tröskeln i flera strategier samtidigt. Maxvikt per aktie är 10 %.
Datadrivna handelsidéer
Vid ombalansering jämförs den nya modellportföljen med den föregående. Du ser vilka aktier modellen tar in och tar ut.
Vi tror inte på prognoser. Vi tror på system. Verita Systems strategier väljer aktier mekaniskt utan analytikerintuition, utan mediabrus, utan storytelling.
Faktorerna vi använder är inte våra. De är dokumenterade i akademisk litteratur sedan 1990-talet och fungerar för att marknaden inte alltid prissätter risk och momentum rationellt. Vår uppgift är inte att uppfinna något nytt. Det är att exekvera disciplinerat, månad efter månad.
Robust z-score
Extrema värden begränsas så att enskilda avvikelser inte får för stor påverkan på rankningen.
Look-ahead-kontrollerad
Varje månad använder bara data som fanns då: KPI-data laggas två månader från rapporteringskvartalets slut som approximation av publiceringsdatum. Universumet är däremot dagens listade bolag — avnoterade saknas i historiken. Båda begränsningarna redovisas i metodiken.
Transparent
Vi publicerar drawdowns, mätperioder och de begränsningar vi känner till — även de som drar åt fel håll.
Ett begränsat
antal platser.
Antalet platser är begränsat till 400 — ett medvetet tak för att hålla edgen intakt.
Bli en av de första.