Att läsa
vidare.
Fördjupningslitteratur inom de principer som modellen använder — momentum, faktorinvestering, kvalitet, låg volatilitet och systematisk portföljkonstruktion.
Rekommenderad
läsning.
För den som vill fördjupa sig i teorierna bakom våra modellportföljer rekommenderar vi litteratur inom momentum, faktorinvestering, kvalitet, låg volatilitet, teknisk trendanalys och systematisk portföljkonstruktion.
Strategierna bygger på regelbaserade principer som är väl dokumenterade i både akademisk forskning och praktisk investeringslitteratur. Listan nedan är en utgångspunkt, dvs den täcker grundbultarna, från momentum och kvalitet till faktorteori och statistiska metoder.
What Works on Wall Street
James P. O'Shaughnessy
Bra grund för kvantitativa aktiestrategier, ranking, faktorurval och historiskt testade portföljer.
Quantitative Momentum
Wesley R. Gray & Jack R. Vogel
Direkt relevant för momentumdelen i våra portföljer. Genomgång av varför momentum fungerar och hur det implementeras systematiskt.
Stocks on the Move
Andreas F. Clenow
Praktisk bok om aktiemomentum och systematiska momentumportföljer. Passar väl ihop med Verita-modellerna.
High Returns from Low Risk
Pim van Vliet & Jan de Koning
Relevant för low-volatility- och defensiv-delen. Dokumenterar varför aktier med låg volatilitet historiskt har gett konkurrenskraftig avkastning.
Your Complete Guide to Factor-Based Investing
Andrew L. Berkin & Larry E. Swedroe
Bra översikt över faktorer som momentum, value, quality, size och low volatility — och kriterierna för vad som gör en faktor robust.
Quality Investing
Lawrence A. Cunningham, Torkell T. Eide & Patrick Hargreaves
Passar quality momentum och defensive quality. Mer kvalitativ än kvantitativ, men förklarar väl varför bolagskvalitet spelar roll.
The Little Book That Builds Wealth
Pat Dorsey
Tillgänglig genomgång av konkurrensfördelar, kvalitet och långsiktig bolagsanalys. En bra introduktion till kvalitetsbegreppet.
Evidence-Based Technical Analysis
David R. Aronson
Viktig för att visa att tekniska signaler bör testas statistiskt och regelbaserat, inte tolkas subjektivt.
Encyclopedia of Chart Patterns
Thomas N. Bulkowski
Relevant för chart-pattern-perspektivet. En bra referens som inspiration snarare än som ensamt bevis.
Systematic Trading
Robert Carver
Förklarar varför regler, riskkontroll, diversifiering och en konsekvent process är centralt i systematisk förvaltning.
Expected Returns
Antti Ilmanen
Mer avancerad, men en stark referens för riskpremier, faktorer och förväntad avkastning över tillgångsslag.
Listan uppdateras när vi hittar arbeten som bidrar till förståelsen av regelbaserad förvaltning. Den är inte komplett, den är en utgångspunkt för den som vill läsa de primärkällor som principerna bygger på.